中国株式指数先物市場の非効率性とアブノーマルリターン: JAI 2018夏(7)
非効率的市場からアブノーマルリターンを得る: 中国株式指数先物市場の検証(“Do Implicit Phenomena Matter? Evidence from China Stock Index Futures”) […]
テクニカル分析は超過リターンを獲得しうるか: アイスランドの実証: JAI 2018 夏号(6)
リターンの予測可能性と効率的市場仮説: アイスランドからの実証(“Return Predictability and Efficient Market Hypothesis: Evidence from Iceland” […]
オプション市場が示唆する株式銘柄選択: JAI 2018夏号(5)
オプション市場が示唆する株式銘柄選択(“Option Informed Stock Picking” by Edward Szado, Hossein Kazemi, and Thomas Schneeweis, fro […]
アクティブポートフォリオのヘッジと構築: JAI 2018夏号(4)
「アクティブ戦略ポートフォリオのヘッジと構築：戦略の時間軸と推定誤差」(“Hedging and Constructing Portfolios of Active Strategies: Strategy Time H […]
ヘッジファンド悪玉論再考: JAI 2018夏号読む(3)
ヘッジファンド悪玉論について(“Reconsidering Hedge Fund Contagion” Richard Sias, H.J. Turtle, and Blerina Zykaj) 第三の論文は、2007- […]
ファクター投資とヘッジファンド: JAI 2018夏号(2)
2. “Are Hedge Funds on the Other Side of the Low-Volatility Trade?” by David Blitz ヘッジファンドと低ボラティリテ […]
仮想通貨だけでないブロックチェーン: JAI 2018夏号(1)
本号(The Journal of Alternative Investments, Summer 2018)には、7本の論文が掲載されている。1本がブロックチェーンに関するもの、3本がヘッジファンドに関するもの、3本が […]
SAJバックナンバー読む: 企業成長とマクロ成長(6月) 無形資産投資(7月) 金融ジェロントロジー(８月)
引き続き証券アナリストジャーナル(SAJ)のバックナンバー特集を簡単に見ておきたい。 2018年6月号「特集：企業成長とマクロ成長」 企業の利益成長とマクロ経済の成長の関係について、イノベーションと労働市場、M& […]
SAJバックナンバー読む: スチュワードシップ(3月) 監査報告書の拡張(4月) 金融政策の正常化(5月)
証券アナリストジャーナル(SAJ)のバックナンバー特集(Mar., Apr., May.2018)を簡単に見ておきたい。 2018年3月号「特集：スチュワードシップ・コード改訂と機関投資家」 エージェンシー問題解決策とし […]
「資産運用業界の新潮流」SAJ SEP.2018: オルタナティブ投資の重要性
オルタナティブ投資の権威マーク・アンソンの基調講演 基調講演のマーク・アンソンはオルタナティブ投資分野の理論家、研究者にして実務家として著名。現在は米コモンファンド(Commonfunds)の最高投資責任者。 同氏は、現 […]